Мартингейл. Система мартингейла — лишь красивая сказка

Мартингейл — не знаю кто не слышал это слово. У кого-то оно ассоциируется с чудо-системой никогда не дающей сбоя, кто-то считает ее утопией. Больше всего о мартингейле мне приходилось читать и смотреть на видео связанных с казино, но и на forex система мартингейла пустила свои корни. Мартингейл — от французкого (martingale) — система управления ставками в азартных играх. Принцип состоит в том, что после каждого проигрыша необходимо увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши плюс немного заработать.

Мартингейл - лохотрон или нет?

Короче, сижу себе приторговываю на форексе и попутно почитываю статьи про мартингейл. А потом пришла мысль, почему бы не проверить все самому? Достал монетку, в моем случае 5 российских рублей и начал делать статистическую выборку. Подбрасываю монетку и записываю орел или решка. Жена проходит мимо и поглядывает так, как будто бы хочет сказать: «Совсем крыша поехала!» Подбросил монетку 100 раз, записал результаты, забил все в excel и начал отрабатывать различные варианты мартингейла.

Проверка системы мартингейла

Исходные данные таковы:

выборка для проверки мартингейла

Где, Р — решка, а О — орел. Выборка получалась довольно репрезентативной 51 раз выпала решка, и 49 раз орел. Итак, дальше я начал подсчитывать какой получится результат при следующей методике:

1. Первоначальная ставка на «Решка» в случае выигрыша меняем ставку на противоположную и начинаем с 1$. При получении убытка ставку удваиваем но не меняем.
2. Первоначальная ставка на «Орел», в случае выигрыша меняем ставку на противоположную и начинаем с 1$. В случае проигрыша удваиваем ставку но не меняем.
3. Ставим только на «Решка» при убытке удваиваем позицию. После получения прибыли начинаем с 1$ (первоначальная ставка во всех случаях)
4. Ставим только на «Орел» при убытке удваиваем позицию. После получения прибыли начинаем с 1$
5. Первоначальная ставка на «Решка» в случае убытка ставку удваиваем. И в случае убытка и в случае прибыли меняем ставку на противоположную.
6. Тоже самое что и в пункте 5, только начинаем со ставки «Орел».

Другие способы было лень проверять, уж извините меня за это :) Ну и как вы думаете каковы результаты?

Система мартингейла — результаты

Система мартингейл построена на удвоении Результаты стратегии мартингейла оказались довольно забавными:

  • 1. Полный слив на 39 ходу.
  • 2. Полный слив на 39 ходу.
  • 3. Первоначальные 100 долларов превратились в 145$.
  • 4. Полный слив на 38 ходу.
  • 5. Полный слив на 27 ходу.
  • 6. Первоначальные 100 долларов превратились в 147$

Самое забавное состоит в том, что когда мне попадались видео про заработок на онлайн казино, то в них рекламировался мартингейл описанный в 1 и 2 пунктах. Разница между ними лишь в первоначальной ставке, но в результате разницы нет — у меня вышел полный слив. Способы описанные в 3-6 пунктах это моя модификация мартингейла, просто немного менял условия, но принцип удвоения при убытке оставался неизменным везде.

Но даже прибыль полученная в 3 и 6 случае не может говорить о эффективности стратегии мартингейла. Ведь разница между результатами 3 и 4, а также в 5 и 6 состояла лишь в первоначальной ставке.

Мой вывод о мартингейле в общем

Это не просто утопия — это прямой путь к сливу в долгосрочной перспективе. Да вам может повести 5,10 даже 20 и более раз подряд, но результат будет все равно один — наступит момент, когда вам не хватит денег на удвоение, поставите все что осталось и получите 100% слив.

Мартингейл на форексе

Может быть отчасти потому, что многие относятся к форексу как к казино, принципы мартингейла пустили корни и тут. Правда носят они более завуалированные черты. Вы когда-нибудь удваивали лотность после получения убытка? Тогда вы понимаете о чем я. У меня такое бывало и удваивал и утраивал, бывало что и в десяток раз завышал. Итог такого подхода к торговле и наплевательского отношению к управлению капитала был один — серьезная просадка в лучшем случае. Это если хватило ума прекратить такую торговлю, взять паузу и перевести дух. Иначе — полный слив.

За время своей работы в качестве инвестора, повидал немало подобной торговли на многих памм-счетах, большенство из них уже умерло. Странно да? :)

На форексе систему мартингейла применяют практически так же как и в казино.
1. Открываем 0,1 лота buy eurusd. Цель 10 пунктов, стоп 10 пунктов.
2. При получении убытка открываем позицию 0,2 лота но уже на продажу (стопы и тейк теже)

Ну и так далее. Возможны различные варианты. Желания протестировать такой советник мартингейла нет? А то как-то лень проверять. Хотя может и сделаю как-нибудь тест на демке, если это будет кому-то интересно. Не думаю, что стоит обольщаться, ведь принцип мартингейла заведомо утопичен. При нем соотношение возможного убытка к возможной прибыли просто убийственные.

Например у вас выпала череда из 7 неудач подряд. В моем случае выпадание решки было 8 раз подряд, так что это не такая уж и редкость. Так вот при таком раскладе на 7-м ходу у вас уже 127$ убытка (1+2+4+8+16+32+64), в случае выигрыша (ну наконец-то) отобьете свои 127$ и еще получите бакс сверху :)

Что касается форекса, то тут случаются такие заварушки, что при несоблюдении money managament отхватить полный слив не составит большого труда. Помню как я по молодости держал покупку gbpjpy, а он падал, я усреднялся потихоньку, а он продолжать падать. Когда он опустился на 500 пунктов, все осциляторы кричали что он перепродан и нужно покупать. Моего депозита хватило на то, чтобы наращивать позицию какое-то время, но я сдался когда цена опустилась на 1000 пунктов от первоначальной точки входа. Думаете это было все? Это была черная пятница, тогда gbpjpy упал на 2050 пунктов за день. В тот день форекс выжал ни одного трейдера.

Забудьте про мартингейл!

Буду благодарен, если Вы поделитесь ссылкой на статью с другими

8 Комментариев к статье “Мартингейл. Система мартингейла — лишь красивая сказка”

  1. Proz Says:

    Попался как-то мануал по рулетке. Там был один нюанс про то, что надо сначала дождаться серии из 3-4 выпадений одного цвета и только после этого начинать ставить по мартингейлу до получения прибыли, а потом опять ждать выпадения серии. Пробовал сыграть по мануалу. Базовая ставка была доллар. Часа за три довел до 27 долларов, потом надоело выжидать нужного момента. Потом где-то попадалось на глаза сообщение, что у кого-то серия выпадений одного цвета доходила до 15 раз подряд. :)

  2. Treider-investor Says:

    Proz — 15 раз подряд один цвет? Да это просто жесть. Когда у меня одна сторона монетки выпала 8 раз подряд, мне казалось что это потолок. Теперь вижу что нет. В таком случае при использовании мартингейла будет неминуемый слив, ведь у меня уже на 7-м ходу не хватало денег на удвоение.

  3. Владимир Says:

    Ну во первых рассмотрен случай прямого мартина с удвоением ставки. Есть мартин растянутый, при котором при проигрыше ставка увеличивается на единицу, при выигрыше уменьшается на единицу. суммарный выигрыш 0,5 ставки на ход, в среднем, если держимся на плаву и не заходим в перекосы. Математика описана везде, лень тратить время. Ну тоже прямой путь к сливу, но экономичнее прямого удвоения. В свое время грешен, провел за игровым столом в рулетку много времени, был сторонником разного рода системной игры. Так вот хорошие кстати платные рулеточные системы, если их так можно назвать, строятся на примерно таком принципе: второй интервал после плохого лучший. То есть иными словами, если события долго не было, а потом оно случилось,то скоро оно повторится. Под понятием долго понимается реже, чем положено по норме. Для орла и решки норма — одно выпадение из двух попыток. После серии невыпадения решки выпала решка, скоро жди решку снова. Чем больше не падала решка, тем скорее повторится ее выпадение после выпадения, сорри за такую фразу. Запрещено кстати делать ставки на невыпадающую функцию (номер, черное/красное и т.п.), то есть иди по тренду…Не знаю, применимо ли это к форекс, но тема забавная.

  4. Владимир Says:

    Кстати, чем не система игры в рулетку возможно с адаптацией к торгам. очевидно, что серия выпадений/невыпадений шанса не может быть бесконечной. Для монетки например не выпал орел десять раз подряд, начинаем ставить на орел мартином с удвоением…Чем больше ждем до начала ставок, тем вернее положительный результат. Но и реже выигрыш. Например за всю историю статнаблюдений за рулеткой сикслайн (комбинация из шести рядом стоящих номеров) никогда не зависал более 65 кажется ходов. Разумная прогрессия ставок 30 ходов. То есть играя по стратегии «ждем 36 раз невыпадение, а потом играем» можно спокойно рубить лавешку. Проблема лишь в том, что серии из 36 невыпадений встречаются крайне редко. Выход из этой ситуации рулеточники видят в том, что игра предоставляет гигантское количество комбинаций номеров, отстающих от общих тенденций. И играют либо путем атаки шанса, слишком долго отстающего, либо атакуют повтор шанса, который долго не выпадал, а потом выпал(см. предыдущий пост).Или и то и другое. И это столь же эффективно, сколь и трудоемко, учитывая то, что игра идет в высоком темпе.

  5. Серил Says:

    Радует, что ваш блог постоянно развивается. Такие посты только прибавляют популярности.Только вчера об этом думал, так что пост как нельзя в тему!

  6. Цветов Says:

    А что, если завести на сайте-блоге раздел «самые горячие обсуждения» или подобное. Там можно будет обсуждать наиболее горячие топики вашего блога…

  7. Treider-investor Says:

    Цветов — возможно так и будет :) если увижу, что реально возникнет в этом необходимость, ну а пока кому нужно просто общается со мной, благо способов хватает.

  8. Скальпер Says:

    Прикольное у вас мини-исследование вышло. На пальцах, но объяснили что мартингейл не стоит использовать.

Для тех, у кого есть что сказать...