Мартингейл. Система мартингейла — лишь красивая сказка

Мартингейл — не знаю кто не слышал это слово. У кого-то оно ассоциируется с чудо-системой никогда не дающей сбоя, кто-то считает ее утопией. Больше всего о мартингейле мне приходилось читать и смотреть на видео связанных с казино, но и на forex система мартингейла пустила свои корни. Мартингейл — от французкого (martingale) — система управления ставками в азартных играх. Принцип состоит в том, что после каждого проигрыша необходимо увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши плюс немного заработать.

Мартингейл - лохотрон или нет?

Короче, сижу себе приторговываю на форексе и попутно почитываю статьи про мартингейл. А потом пришла мысль, почему бы не проверить все самому? Достал монетку, в моем случае 5 российских рублей и начал делать статистическую выборку. Подбрасываю монетку и записываю орел или решка. Жена проходит мимо и поглядывает так, как будто бы хочет сказать: «Совсем крыша поехала!» Подбросил монетку 100 раз, записал результаты, забил все в excel и начал отрабатывать различные варианты мартингейла.

Подробнее про мартингейл…

Тестирование торговых систем

Как-то просматривал на днях свою подписку по форекс блогам и одна заметочка навела меня на некоторые размышления касательно тестирования торговых систем. Статья кстати так и называлась — тестирование торговых систем на реальных данных. Обзор этого сайта я как раз делал не так уж давно. Ну не буду говорить, что этого делать не стоит, конечно прежде чем вы решите доверить свои реальные деньги в «руки ТС» стоит заранее убедиться в ее эффективности.

Дело в том, что продавцы различных чудо торговых систем обеспечивающих якобы громадную прибыль, очень часто просто подгоняют свои торговые системы под старые данные. И конечно же тестирование торговой системы на прошлых данных покажет, что она прибыльна, но вот вопрос если провести тест на свежих данных, будет ли он таким же оптимистичным? Ага, вот и я о том же.
Поэтому прежде чем вы решите довериться любой торговой системе, советую вам ее хорошенько протестировать на более свежих данных, а можно даже месяц-другой поторговать виртуальными деньгами на демо-счете. Потерять уж точно ничего не потеряете, а вот насколько эффективна торговая система будет видно сразу.

Хочу еще сказать пару слов про то, на что мало внимания обращают продавцы торговых систем, да и те, кто их ищут. Дело в том, что есть различные разновидности ТС, это и системы следования за трендом, разворотные торговые системы, торговые системы в основе которой лежит торговля в диапазоне, когда на рынке нет четко выраженного тренда. Так вот для того, чтобы использовать торговую систему на все 100% нужно хорошо разбираться в текущей ситуации на рынке. Ведь если скажем подключить трендовую систему, зарекомендовавшую себя месяц назад на евро, к другой валюте, скажем фунтйена, то можно наломать дров, ведь на этом кроссе в данный момент может просматриваться боковая коррекция.
Чуете откуда ветер дует? Вот то-то и оно, познание рынка еще никому не мешало. Тестирование торговых систем вещь очень нужная и полезная, но нужно еще и тестировать правильно.

Если скажем сейчас протестировать трендовую ТС на рынке которые во флете, то она покажет большую просадку, а иначе и быть не может. Но говорит ли это что система плохая? Вовсе нет, это говорит о том, что кто-то слабо разбирается в состоянии рынка. Все хорошо во время.
Поэтому научитесь лучше чувствовать и понимать рынок, его настроение и будет вам счастье и профит.

Форекс индикаторы часть 3

Пост написан при поддержке «BestMasterиZация» — новый конкурс, в котором участвуют все кому не лень :)
Упс, на рынке такое оживление, что так и хочется чирикнуть пару слов про золотишко, которое бьет новые рекорды, а сейчас вот ломанулось вниз, как и евро с фунтом против доллара. Но, оставим это на потом, а сейчас продолжим начатые статьи про форекс индикаторы. Нет идеальных индикаторов или торговых стратегий, которые бы обеспечили нам стопроцентную прибыль или гарантию ее получения. Просто на рынке одна ситуация сменяет другую, что в свою очередь требует изменения и нашего подхода в анализе ситуации. Осцилляторы уступают место трендовым индикаторам и так далее, тут важно понимание рынка, а индикаторы уже как производное, от того что мы видим и понимает.

Скользящие средние

Скользящие средние содержат более непосредственную информацию об изменении импульса, нежели трендовые линии, но обременены одним серьезным ограничением. Их вычисление вынуждает получаемые данные отставать от текущих событий. К тому времени, когда 20-периодная простая cкользящая средняя загибается вверх, чтобы отразить ускоряющийся рост цены, движение уже созрело и даже может быть закончено. Хотя экспоненциальные и другие варианты cкользящих средних ускоряют получение сигналов, они все равно поступают слишком поздно для большей части импульсных входов.

Использование множественных Скользящих средних преодолевает этот недостаток и обеспечивает своевременную информацию об изменении импульса. Самый простой инструмент для этого — пересечение cкользящих средних. Выбираются две cкользящие средние, основываясь на различных периодах времени, и отслеживается их схождение. Сигналы возникают, когда короткая cкользящая средняя пересекает вверх или вниз более длинную. Однако должны применяться соответствующие фильтры, чтобы можно было игнорировать пересечения в изменчивых условиях, когда cкользящие средние подают ложные сигналы.

Эффективной техникой для изучения изменения импульса является Гистограмма MACD, популяризированная доктором Александром Элдером в его книге «Торговля для жизни». Используя 12- и 26-периодные Скользящие средние, сглаженные 9 периодами, MACD создает визуальную лестницу импульса. Когда MACD повышается, импульс увеличивается. Нулевая линия точно определяет центральную зону баланса. О положительном ускорении сигнализируют толчки столбиков выше этого пункта. Аналогично, движения ниже сигнализируют об отрицательном ускорении.
Радуги cкользящей средней обеспечивают многомерное представление изменения импульса. Радуги объединяют 5 — 8 cкользящих средних, обозначенных индивидуальным цветом. Опознаваемые модели развиваются между Скользящими средними, позволяя проводить сложный анализ надвигающегося ускорения и замедления. Подобно растопыренным пальцам, радуги Скользящих средних дифференцированно отвечают на продвижение тренда и обеспечивают целевые точки входа-выхода.

Индикаторы силы

Анализ воздействия заключительного бара в недавнее ценовое действие создает целый спектр разнообразных индикаторов силы. Эти важные инструменты варьируются от простых сравнений с предшествующими значениями до сложного анализа модели, основанному на расширении и сокращении длины (максимум-минимум) бара. Они обычно идентифицирует импульс в относительной силе цены закрытия. В то время как бесконечные методы решают ту же самую задачу, несколько содержат всю мощь, необходимую, чтобы совладать с импульсом.

Степень изменения цены (ROC) предлагает элементарное вычисление для отслеживания импульса. Модели ценовых баров часто скрывают развивающееся направленное движение. Индикатор ROC сравнивает текущую цену со значением x периодов назад и представляет это в виде линейного графика, расположенного ниже ценового графика. По мере того, как импульс возрастает, линия ROC часто загибается вверх перед прорывом. И, этот разносторонний индикатор работает точно также, сигнализируя о надвигающемся прорыве вниз и снижении.
Индикаторы Стохастик и RSI хорошо известны благодаря целевым зонам перекупленности и перепроданное в ограниченных диапазонах. Эти популярные осцилляторы также представляют огромную ценность в графическом отображении импульса. Графическое построение их значений показывает характеристики моделей, подобно ценовым барам.

Эти инструменты отличаются от цены из-за экстремальных значений, которые они не могут превысить. В теории, цена может идти вверх до бесконечности. Осцилляторы не могут идти дальше значений 0% или 100% прежде, чем развернуться обратно. Но, поскольку их направленное движение следует за ценовым колебанием, модели ускорения-замедления быстро показывают себя.

Заглядывайте на форекс блог и находите новые материалы, не только про золото, евро и прочие валюты, но и про индикаторы, психологию рынка и т.д.

Пару слов про торговые сессии форекс.

Попалась как-то мне намедни статейка на одном из новых, но быстро развивающихся блогов о форекс — торговые сессии форекс, и подумалось. А действительно — ведь куда еще проще? Но тот, кто не учитывает такие простые вещи будет обречен на то, чтобы получить пару сюрпризов от рынка.

Особенно, важно учитывать время на стыке торговых сессий — тут уж без сюрпризов не обходится, сколько раз сам замечал, насколько резко возрастает волатильность на рынке, когда под конец европейской сессии вступает американский рынок. Скачки просто сумасшедшие случаются.

Так что господа, определитесь — в какую сессию вы хотите торговать и каким инструменом и будьте бдительны, в момент смены рынков. Это важно учитывать и при создании торговых систем и не нужно искать грааль — он часто лежит на поверхности. Показатели, они ведь разные бывают и учитывать нужно очень и очень многое.

Пару слов про создание торговых систем.

Спонсор месяца — блог трейдера форекс. Уйма полезного материала для новичка.

Для многих поиска хорошей торговой системе сродни поиску грааля, хотя даже при хорошей ТС, очень важно вовремя прекратить торговлю, когда происходит что-то непредвиденное. Только то, что ваш метод или торговая система может быть контролируемой (вы решаете, когда входить или выходить из сделки) не подразумевает, что вы не должны тестировать его. Просмотрите все графики, которые вы можете достать и пройдите каждый сценарий и сделайте примечания относительно того, получили бы вы прибыль или потерю по каждой сделке.

Некоторые торговые системы не могут быть протестированы, потому что существует слишком много переменных. Особенно, если каждая установка отличается по форме от следующей. Но протестировать часть системы вы можете.
Начинающие трейдеры поглощены точкой входа — это не правильно. Цель торговли состоит в том, чтобы получить преимущество. Нет ничего неправильного в системе, которая имеет только 30% выигрышных сделок, если, в конечном счете, вы имеете прибыль.

Существует два основных подхода к построению торговой системы. Вы должны иметь преимущество либо за счет большего количества выигрышных сделок, по сравнению с проигрышными, либо ваши выигрыши должны значительно перевесить ваши проигрыши. Если вы можете придумать что-нибудь, что имеет преимущество, и ваши выигрыши значительно превосходят ваши проигрыши, то вы, в конечном итоге, выигрываете.

Общая тема, которая проходит через все торговые методы и системы, которые я протестировал — это управление деньгами, являющаяся наиболее важной частью любого подхода. То, как вы контролируете свои потери, является, вероятно, самой важной вещью, которую вы можете сделать в торговле. Даже плохо проработанный метод может выглядеть лучше, если он имеет хорошее управление деньгами. С другой стороны, нет никакой системы, которая будет хорошо работать при плохом управлении деньгами.

Последний момент — старайтесь придерживаться простых подходов. Я знаю, что существуют сложные системы, которые тестируют целые банки информации с различными типами осуществления выборки, но ваш подход должен быть разумным, а разумные подходами имеют тенденцию быть простыми. Данная статья, как и все мои статьи, предназначена, чтобы заставить вас задуматься.